元狩二年（前121年）春的那场战争，人尽皆知，骠骑将军霍去病在焉支山一带大败匈奴，霍去病得到了匈奴的祭天金人，也俘获了单于王妃阏氏。在一个月圆风清的夜晚，阏氏悄悄溜出来，揽起长裙，跳进百花池。有人说自此以后，每至十五的黄昏，百花池中的蓝月亮就像一朵菊花，在胭脂山峡谷盛开。
“焉支”或“胭脂”实则是阏氏汉译的谐音，焉支山因此而得名。
当然，隋炀帝曾在焉支山诏见西域二十七国使臣，举办“万国博览会”，故有焉支山为世博会发源地之说；唐玄宗封焉支山神为宁济公，河西节度使哥舒翰在焉支山建宁济公祠。在李白、韦应物等伟大诗人的作品当中，亦留下了不少关于焉支山的千古绝唱。
说及焉支山的绝唱，《佚名·匈奴民歌》名副其实，许多人已经耳熟能详。
失我祁连山，使我六畜不蕃息。
失我焉支山，使我妇女无颜色。
失我焉支山，令我妇女无颜色。
失我祁连山，使我六畜不蕃息。
亡我祁连山，使我六畜不蕃息。
失我焉支山，使我嫁妇无颜色。
匈奴人在战国时即游牧于河套地区及阴山一带，曾在蒙古草原的大漠南北活跃了几百年，后又在中原地区活跃了约200年。匈奴对中国历史和世界历史都产生过较大影响。